3, Modelli stocastici e contratti derivati
Bologna : il Mulino, © 2006
Abstract/Sommario:
INDICE DEL VOLUME
CONTRATTI A TERMINE E CONTRATTI FUTURES.
1 - I contratti a termine.
2 - I contratti futures.
LE OPZIONI FINANZIARIE.
3 - La logica delle opzioni.
VALUTAZIONE DI OPZIONI SENZA RISCHIO DI TASSO.
4 - La valutazione col modello binomiale.
5 - La valutazione col modello di Black e Scholes.
6 - Il modello di Black e Scholes nel caso di dividendi.
7 - Estensioni del modello di Black e Scholes e applicazioni a casi "speciali".
CONTRATTI INTEREST RATE SENSITIVE.
8 ...; [leggi tutto]
CONTRATTI A TERMINE E CONTRATTI FUTURES.
1 - I contratti a termine.
2 - I contratti futures.
LE OPZIONI FINANZIARIE.
3 - La logica delle opzioni.
VALUTAZIONE DI OPZIONI SENZA RISCHIO DI TASSO.
4 - La valutazione col modello binomiale.
5 - La valutazione col modello di Black e Scholes.
6 - Il modello di Black e Scholes nel caso di dividendi.
7 - Estensioni del modello di Black e Scholes e applicazioni a casi "speciali".
CONTRATTI INTEREST RATE SENSITIVE.
8 ...; [leggi tutto]
| Campo | Valore |
|---|---|
| Descrizione | 3, Modelli stocastici e contratti derivati / Gilberto Castellani, Massimo De Felice, Franco Moriconi. - Bologna : il Mulino, © 2006. - 456 p. : ill. ; 24 cm. - (Strumenti. Economia). |
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| ID scheda | 30586 |
Tutte le copie
| Inv. | Collocazione | Prestabilità | Stato | Prenotazioni |
|---|---|---|---|---|
| 31762 | 332-CAS.MAN/3 - ECO.D.2265/3 | Ammesso al prestito | A scaffale | Nessuna |